meta property="og:title" content="2015 MATLAB 計量財務研討會—鈦思科技"/>
2015 MATLABR & SimulinkR 通訊、影像視覺及馬達控制技術研討會



研討會焦點

  • MATLAB 之全球財務趨勢發展接軌,金融大國實際案例分享
  • 市場風險 (Market Risk) 預測,信用風險值計算與評估、投資組合及壓力測試
  • MATLAB 分析固定收益證券方法/定價策略,利率模型校準技巧
  • 選股模型測試,與全球領先數據供應商連結,輕鬆建構所需要素,回測模型以最佳化
  • MATLAB 協助財務模型開發獨立作業應用程式及導入生產環境,如 Excel
  • MATLAB 處理大數據及機器學習應用
  • TIBCO Spotfire 資料分析與圖形化統計管理與 MATLAB 結合應用實例
  • MATLAB 財務系統開發特展--國立高雄應用科技大學金融系、國立清華大學計量財務金融學系特別展出


熱絡的全球市場暗藏危機,您是否準備好獲得成功??

近期全球主要股市持續攀高,沸沸揚揚的亞投行議題延燒全球,中國接連降息準息,歐洲央行的量化寬鬆,歐元區四大經濟體第一季全面擴張為 2010 上半年來首見,然而市場驟變難料,該如何評估全球市場風險成為這波巨變洪流中的首要關鍵;而隨著大量資金流在各國間流竄,如何發展穩健的選股模型、及訂定最佳固定收益及債券等定價策略,穩健規劃投資策略更是經濟亂局中的最佳作為。

此外,全球資料數據流量屢創新高,投資機會倍數成長,面對大量資料,如何管理、如何洞悉,並進行加速開發財務模型以及測試調校以及視覺化等資料處理,擬定最佳策略,且與現有系統整合的課題都值得關注。

美國 MathWorks 公司及鈦思科技,邀請您參加 2015 年 MATLAB® 計量財務工程應用研討會來解決上述的問題與挑戰,我們將分享如何評估市場風險、分析固定收益證?及定價策略,利用利率模型校準技巧讓您更快速開發財務模型及導入生產、開發選股模型並優化各項要素等主題,MathWorks 資深亞太區主管 Dan Owen 博士的寶貴實務經驗分享,現場並有來自國立清華大學、國立高雄應用科技大學老師領軍帶來不同學業界結合開發成果展示,國際知名分析視覺化軟體- TIBCO Spotfire 與 MATLAB 結合應用實例。內容精采、全程免費,切勿錯過!!

時間地點

時間
2015 年 6 月 24 日(星期三)
PM1:30~PM5:00
地點 台灣金融研訓院 2 樓 菁業堂
台北市中正區羅斯福路三段62號
參加費用: Free!  
特別叮嚀: 本次活動設有 MATLAB 於財金領域應用程式展覽,建議可以稍微提早前來參觀!

講者簡介

Dan Owen
MathWorks 亞太地區財務工程技術經理

數學博士背景出身的 Dan Owen 在1999年以顧問工程師的身分加入 MathWorks,數年後轉任為應用工程師,主要負責金融產業客戶的技術支援。2007 年起陸續在新加坡 Dresdner Kleinwort 投資銀行內的統計套利交易( stat-arb trading) 部門、新加坡 Fidelity 全球投資 (Fidelity Worldwide Investment) 及生物科技顧問公司服務過,現在為 MathWorks 亞太地區財務領域技術經理,業界資歷相當完整豐富!

適合對象

  • 投資經理人、投資管理者
  • 風險經理、風險分析師
  • 保險精算師及研究者
  • 經濟學家/研究人員、計量金融分析師
  • 對沖基金、自營交易、仲介經紀研究及經理人
  • 交易策略開發、交易經理人
  • 無論您的工作核心是否為演算法交易或是風險管理,如果你對量化分析架構有興趣,需將財務模型應用轉檔及分享予其他人,本次研討會將是您的理想選擇

研討會議程

Time Topic
13:30 - 13:40

MATLAB 於台灣財金產業發展趨勢

( MATLAB for Financial Services: Taiwan Market Current Trend )
Jeffrey Liu: Terasoft, Inc.
13:40 - 14:10

MATLAB 於金融服務業發展:全球視角

(MATLAB for Financial Services: A Global Perspective)
Dan Owen: The MathWorks, Inc.

在此段議程中,我們會提出全球財金專業人員如何利用 MATLAB 及其產品家族進行財務金融開發、交易和風險管理流程實例。我們也會介紹最新版本的功能和在計量財金領域的最新國際風向及趨勢!
特別介紹客戶應用實際案例:

  • 英國 Fulcrum Asset Management
  • 南非 Sanlam Multi Manager International
  • 美國 Intuitive Analytics
同時會分享 MATLAB 最近在產業中熱門的應用像是機器學習、財務建模以及大數據處理中所能提供的解決方案
14:10 - 14:20 Break
14:20 - 15:20

Track 1:風險管理 - 使用 MATLAB 來評估風險 - 市場信用

( Risk Management – Using MATLAB to evaluate risk – market to credit)
Jeffrey Liu: Terasoft, Inc.

Track 2:固定收益分析 - 使用 MATLAB 定價和分析固定收益證券

( Fixed Income Analytics – Using MATLAB to price and analyze fixed income securities.)
Dan Owen: The MathWorks, Inc.
市場風險和風險值 (VaR)
  • 用 MATLAB 進行金融商品定價
  • 投資組合與歷史模擬風險值 (VaR)
  • 壓力測試
信用風險建模與配置
  • 預測企業違約率
  • 信用評等,評分和信評分類
  • MATLAB 程式碼與 Excel 整合
固定收益證券之定價
  • 債券,浮動利率證券和掉期交易(Swaps)。
  • 殖利率曲線的建立 –從零息債券殖利率曲線,
    到遠期利率曲線
  • 特殊證券定價
利率模型參數校正
  • 模型種類介紹
  • 最佳化與參數估計方法
  • 利率曲線模擬
15:20 - 15:50 Break
15:50 - 16:30

使用 MATLAB 建立選股模型

(Using MATLAB to build and develop stock selection models)
Dan Owen: The MathWorks, Inc.

藉由在業界的經驗,我們將解釋MATLAB如何用來構建和測試的量化選股模型。只要一個簡單的應用程式,就能讓我們能夠同時測試截斷性因子以及動量基礎要素,在本段演講中我們將展示:

  • 與數據供應商,如彭博社 (Bloomberg),路透 (Thomson Reuters) 和 FACTSET 連接,
    下載價格和基本面數據
  • 如何讓你的開發團隊可以利用 MATLAB 快速,方便地建構要素
  • 產業中立要素模型的回朔測試
  • 如何將要素模型進行最佳化以增加投資組合績效
16:30 - 17:00

如何將建構之財務模型單機應用程式(APP)導入企業生產架構中

(Implementing Financial Models as Desktop Apps and into Production Architectures )
Dan Owen: The MathWorks, Inc.
  • 利用 MATLAB 編譯器開發可獨立使用之應用程式 (APP) 和 Excel 增益集
  • 使用編譯器增益集 SDK (MATLAB Compiler SDK) 和 MATLAB 生產伺服器 (MATLAB Production Server) 將MATLAB 應用程式 (APP) 整合到軟體專案和 web 應用
※主辦單位保有更動研討會議程之最後權利

本年度特別設置 - MATLAB 財務系統開發特展
在此展覽中您除了可以了解 MATLAB 在財務領域模型及策略開發的流程及步驟外,也能充分了解 MATLAB 在計量財務領域扮演關鍵角色;本展覽也特別邀請國立清華大學計量財務金融學系韓傳祥副教授、國立高雄應用科技大學金融系林萍珍教授領軍,展示開發的各種不同 MATLAB 系統應用。更有國際知名分析視覺化軟體- Spotfire 與 MATLAB 結合應用實例,內容多元豐富,請您務必不要錯過。

攤位展示主題 :

  • 結構型商品訂價與 Greeks 計算:高精度蒙地卡羅法
  • 波動率指數 VIX 計算
  • 隱含波動率曲面模型校準:GPU 加速器
  • 利用基因演算法對移動平均線投資策略進行參數最佳化
  • 定期不定額基金投資策略最佳化
  • 台指期外資未平倉部位最佳化
  • 大股東持股比例最佳化提供投資人買/賣點之參考
  • BBR & ADR 上漲家數與下跌家數比最佳化
  • TIBCO Spotfire 資料分析與圖形化統計管理與MATLAB結合應用實例

Why MATLAB?

MATLAB®-全球經濟組織及財務金融業一致推薦之財務工程與計量經濟工具
  • 經濟合作發展組織 (OECD) 下85% 的中央銀行,使用 MATLAB 完成經濟分析工作
  • 超過1/3的歐洲及美國股票交易市場採用演算法交易,MATLAB 被大量用來開發交易演算法及模型
  • 各國經濟及貨幣政策制定1級政府機關,包括國際貨幣基金會 (IMF) 及各國政府機關,依賴 MATLAB 進行經濟預測。
  • 全球再保、保險及銀行資產與負債及投資管理領域的研究團隊,使用 MATLAB 大幅縮短開發時間,比傳統程式性能提升至90%以上!
  • 世界各地企業融資、風險和資產管理,及計量經濟研究者,大幅依賴 MATLAB 進行大量的經濟及財務資料管理、分析、建模、預測和測試!
過去17年來,MATLAB 在協助加速發展建立客製化的投資組合、風險控管、評價及交易模型上,已受到全球財務領域專家的肯定和信賴,榮獲 Wilmott 雜誌最佳計量財務軟體殊榮!

報名方式

請於6 月 23 日(二)下午 6:00 前報名,席位有限,請儘早報名, 請攜帶名片2張,加速報到流程。
傳真報名 : 請下載報名表格,填妥後傳真至(02)2788-9308
E-Mail報名 : 請下載報名表格,填妥後 E-Mail 至 justina.lin@terasoft.com.tw
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本研討會已圓滿完成!