近來金融商品之設計愈趨多元複雜、衍生性金融商品也蓬勃發展，為因應金融環境的急速變化，全球財務金融機構不僅需建構複雜的資產評價模型，完善的風險控管系統也不可或缺；甚至，面臨分秒必爭的金融交易市場，如何開發一套完整交易策略模型，更成為金融專業人員之重要致勝關鍵。日理萬機的您，是否已經準備好迎接這個瞬息萬變且大量資訊充斥的金融市場？
MATLAB 的財務模型解決方案，將能幫您一次解決所有的問題！由全球開發高科技運算工程研發權威 The MathWorks 公司所研發之 MATLAB 產品家族，能協助財務開發工程師、計量分析師、風險分析師、投資經理人等財經專家進行各種財務資料分析、模型開發建構、資料視覺化工作，並能與 Excel、C/C++、VB、.NET 及其他財經專業軟體環境完全整合，輕鬆發展固定收益、風險管理、衍生性金融商品、權益資產配置等模型，甚至可節省七成以上的程式開發時間，進而在第一時間擬定最佳策略、迅速回應組織內需求與外部市場的變動。
為了讓您深入了解 MATLAB 於財金領域之解決方案，我們將特別舉辦【Using MATLAB to Develop Financial Models － MATLAB 財務金融整合解決方案】應用研討會。會中將特別邀請包括國際票券、中信證券等多位資深專家，為您分享 MATLAB 於台灣金融市場上的實際應用。誠摯邀請您蒞臨，與多位財經專家共同研討 MATLAB 之強大功能。
| 適合對象： |
| |
財經工程師、計量分析師、研究分析師、精算師、期貨交易單位、基金經理人、新產品事業部人員、風險管理部人員、債券部門人員、資訊部門人員/主管
|
| 時間： |
| |
2006年6月6日 (週二) 13:00~17:00 |
| |
| 活動議程： |
Time |
Description |
13:00-13:30 |
Registration |
13:30-14:20 |
Using MATLAB® to Develop Financial Models
- MATLAB 於財務金融之應用
- 運用MATLAB建立期貨、選擇權交易策略模型
- Demo
陳香如 副理
鈦思科技 業務暨工程部
|
14:20-15:10 |
結構債之創新與評價
- 國內債券市場概況
- 結構債的金融創新與發展
- 利率模型回顧與債券評價
- MATLAB運用於結構債之評價與分析
李憲宗 襄理
國際票券 交易部
國立交通大學 管理科學研究所 博士候選人
過去幾年來在國內資金市場寬鬆的環境下，締造了債券型基金的蓬勃發展，而伴隨國內利率商品的開放與自由化，結構債可說是金融創新下的產物，但由於債券型基金競相爭取績效排名的壓力下，積極買入結構債並扭曲作價的行為，使得債券型基金投資人暴露在一觸即發的系統性風險，以致於市場最後幾乎視結構債為洪水猛獸，避之唯恐不及。而這樣的過與不及是來自於經理人員與投資人對於結構債的價值與特性缺乏足夠的瞭解與風險意識。
國內的外商投資銀行初期致力於結構債設計，而後在次級市場的重新包裝買賣，到後期協助解決債券型基金對於扭曲作價的金融問題等，從中獲取不少利潤。而這些投資銀行成功的關鍵因素在於對結構債的評價及避險分析的能力。
於此，國際票券試圖利用MATALB作為開發結構債的評價模型的工具，根據學理上LIBOR Market Model評價理論，並大量使用MATLAB內建Toolbox的日期序列函式以迅速計算所對應的現金流量日期，再利用利率期間結構相關函式估算零息利率曲線、遠期利率曲線、遠期機率測度進而對結構債評價，分析者可以觀察結構債的的每個現金流量日情況，作出買賣決策，甚至可以模擬不同的利率結構下的價格，這對於結構債的投資人、商品設計人員，不但提供了解決評價問題的有效工具，並大幅提升評價與避險分析的效率。 |
15:10-15:30 |
Coffee Break |
15:30-16:20 |
MATLAB 於風險管理之應用－MATLAB Excel Solution
陳俊傑 資深副理
中信證券 風險管理部
詹明政 高級專員
中信證券 風險管理部
隨著財務會計準則公報第34 號「金融商品之會計處理準則」(簡稱為第34 號公報)之實施，使公平價值之可驗證性為風險管理實務上一個重要的課題。主管機關近年來已陸續開放各種店頭式之衍生性金融商品，包含利率、股權等之結構型商品或交易，不僅新商品層出不窮，運算與計價系統也愈形複雜。面對愈發精細與複雜的商品，如何找出一套解決方案能整合多種財務分析與資源於單一工具，並能符合實務之處理、提升財報的透明度，無疑是當前風險管理及財務部門的迫切需求。
本節將由中信證券風險管理部，講解如何由交易及財會上廣泛使用之Excel 工具導入MALTAB Excel Solution，藉由MATLAB提供之強大財務計算功能及整合工具，使一般使用者所難以理解的衍生商品評價模型能與Excel 作一有效的整合，由使用者來設計實務上可使用的店頭式衍生商品評價及風險管理計算工具。 |
16:20-16:50 |
Algorithm Deployment and Distributed Computing
MATLAB 程式碼轉檔工具及分散式運算之應用介紹
- Deployment Application Introduction
- MATLAB Compiler
- MATLAB Builder for .Net
- Demo: C# , VB.Net
- Distributed Computing
楊雅筑 工程師
鈦思科技 業務暨工程部
|
16:50-17:00 |
Q & A |
*主辦單位保留議題及演講內容變更之權利 |
報名方式：
|
網路報名：
|
※ 立即免費加入鈦思會員
(加入鈦思會員，可隨時上網登錄報名研討會、教育訓練、索取相關技術文章、光碟，並即時得到各項活動相關訊息) |
| 傳真報名： |
下載並填妥報名表格，傳真至（02）2346-5758
|
| e-mail報名： |
下載並填妥報名表格，e-mail 至jocelyn@terasoft.com.tw |
| 電話報名： |
電洽（02）2346-5598#22 轉企劃部 吳小姐 |
Free！本活動完全免費，請盡速報名，以確保您的席次！ |
