研討會焦點
• 最強大：MATLAB R2009b & R2010a 最新版本發表
• 最熱門：如何利用 MATLAB 建立信用風險管理模型
• 最深入：總體經濟模型的建立與分析：以經濟數據、時間序列資料及定量模型來開發
• 新技巧：變額年金商品的設計：產品研究、資料整合與分析、模型建立
研討會簡介 ...........................................................................................................................................↑ TOP
近來希臘主權債信危機不斷擴散，引爆了全球對於信用市場的風險意識，隨著其他 PIGGS 諸國的風雨飄搖，國際貨幣基金組織 (IMF) 已發出主權信用風險的警告，再加上因交易失誤導致的美股大跌，信用及作業等風險的評估儼然成為當前全球金融分析的當務之急。全球金融市場目前仍存在諸多不確定因素，澳洲調高礦業稅、中國不定時宏觀調控，能源及原物料市場波動，當市場變化脫軌於常態財務金融模型之外，您又該如何準確預測未來總體經濟變化、穩中求勝呢?
一年一度 MATLAB® 財經應用研討會將於6月22日再度隆重登場。本年度的主題完全針對當前動盪的全球金融市場，探討如何準確分析總體經濟趨勢，如何有效建立、評估及控管信用等風險，以及如何有效的開發新型財務商品模型等等。今年我們將特別邀請到 MathWorks™ 資深財務工程專家 Yi Wang，介紹如何利用 MATLAB 以即時經濟數據、時間序列及定量模型來開發總體經濟模型；以及 MATLAB 如何協助建立敏捷的信用風險與財務風險管理模型。再者，因應精算師及金融分析師正在尋找新的工具來創建自定義分析功能，我們也將介紹如何運用 MATLAB 開發複雜的財務分析與新型變額年金商品等範例，內容豐富深入，誠摯邀請您蒞臨參與，請千萬不要錯過！
熟悉的市場模式不再適用，變動局勢下，
您需要一個最精準的風險管理與財金決策新方案！
Why MATLAB?
過去12年來，MATLAB® 已成為全球財經專業人員財務金融模型開發、計量經濟與風險分析及制定決策的最佳軟體工具。在協助加速發展建立客製化的投資組合、風險控管、評價及交易模型上，已受到全球財務領域專家的肯定和信賴，更榮獲 2006 Wilmott 雜誌最佳計量財務軟體的獎項！
主辦單位
時間地點 ...............................................................................................................................................↑ TOP
日期 |
2010年6月22日星期二 |
時間 |
下午1:15~5:00 |
地點 |
亞太會館 201 會議室
台北市信義區松高路68號 <交通地圖>
搭乘捷運
板南線市政府站3號出口→ 步行右轉松仁路→ 左轉松高路→ 亞太會館 |
研討會內容 ...........................................................................................................................................↑ TOP
時間 |
研討會議程 |
PM01:15~01:45 |
Registration 報到 |
PM01:45~02:00 |
New features of R2009b & R2010a
R2009b 與 R2010a 最新版本 MATLAB 以及其他產品家族重大更新與新功能和特色。 |
PM02:00~02:45 |
Using MATLAB to Develop Macroeconomic Models
對於不論是準備銀行、風險管理、保險、投資管理，甚至是演算法交易等金融業務相關的經濟學家或分析師而言，良好的計量經濟學是基本和必要的。而擁有一套可靠的財務模型開發平台來管理和分析時間序列資料、原型化、測試和調整模型的參數，以及將開發出的應用實現在公司內部的架構之下，也是相當重要的。在這場演講，MathWorks的講師將說明經濟與財務專家如何在MATLAB 環境利用經濟數據來開發與使用總體經濟模型，在 MathWorks 工具所提供的整合環境下，建立、鑑別和校準經濟模型，以及利用時間序列模型進行預測。 |
PM02:45~03:00 |
Break 休息時間 |
PM03:00~04:00 |
Credit Risk Modeling with MATLAB
財務風險管理一直是重要的議題，所有風險衡量的基本都是以計量值的驗證、精密的統計計算，並且能快速整合到公司既有的系統和架構。這場演講將說明 MATLAB 如何幫助風險管理部門建立靈敏的信用風險管理架構。使用 MATLAB 高階的建模、分析和應用程式轉檔工具，可以快速解析信用風險，並實現到企業內部的風險管理架構之中。 |
PM04:00~04:05 |
Break 休息時間 |
PM04:05~04:50 |
Modeling Variable Annuities with MATLAB
保險業對於精確的財務分析需求日益增高，為的是要在不斷變動的環境下，更有效地管理資產、負債、進行風險控管、以及開發新商品，因此保險精算師與財務分析人員持續尋找適合的新工具，來幫助它們做到現有工具無法完成的各種客製化的分析應用。這場演講會介紹如何應用 MATLAB 在金融服務領域，開發保險模型以及應用程式轉檔。MathWorks 的工程師將詳細說明利用MATLAB 產品家族開發一個變額年金商品的流程， 從最早的產品研究、資料整合、分析、模型建立、到最後的應用程式轉檔，強大的產品功能可讓保險公司中獲得許多好處。 |
PM04:50~05:00 |
Q & A 問題討論 |
主辦單位保有更動研討會議程之最後權利
講師簡介 ...............................................................................................................................................↑ TOP
Yi Wang
Application Engineer
The MathWorks Inc.
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Yi Wang 大學畢業於加拿大多倫多大學的電腦工程應用科學系，之後分別取得伊利諾大學芝加哥校區的電腦工程碩士學位和南加州大學的電腦科學碩士學位。在加入 MathWorks 之前，曾經在 Motorola 擔任過無線通訊系統產品開發的軟體工程師，後來轉任專利權資產分析師，負責管理智慧財產權的法律程序。Yi 在 2007 年進入 MathWorks 工作，主要負責金融產業客戶的技術支援。另外在 2001 年通過加拿大證券課程 (Canadian Securities Course) 和在 2008 年通過 CFA Level 1 的測驗。 |
活動報名 ...............................................................................................................................................↑ TOP
關於此活動若有任何疑問，歡迎來電 (02)2788-9300 分機222 簡小姐 |
