| 時間 |
2012年7月3日(二)
下午1:30~4:30 |
地點 |
國泰金融會議廳 A 廳
(台北市信義區松仁路9號) |
研討會焦點
- MATLAB R2012a 最新版本發表
- MATLAB 在程式交易之應用及導入最佳實務
- 以信用風險值為例，風險之量化及管理
- 高效能運算及大量歷史及即時資料處理
經濟失衡的年代 如何於變動之中制定最佳決策
歐債風暴一波未平，歐元區風雨不止，國際經濟學家紛紛預言經濟動盪之勢至少將持續兩年，如何在變動之中制定最佳財務金融策略、洞悉趨勢?而當運算效能進入微秒/豪米競爭，全球金融交易自動化已成趨勢，又該如何在速度的洪流中脫穎而出?過去15年來，MATLAB®已成為全球財經專業人員快速進行財務模型開發、計量金融與風險分析及制定決策的最佳解決方案。
2012年MATLAB財務金融應用研討會將於7月3日隆重登場，將為您分析在變動經濟局勢下，財務金融建模所面臨的挑戰與解決之道。會中我們將分享全球財經金融專業人士如何使用MATLAB來進行經濟研究、迅速開發客製財務模型，並轉檔分享給相關財經決策者如風險管理經理、保險精算師、投資經理和交易員等以快速地擬定策略。本年度主題之一包括近年來股票或期貨等交易市場最熱門的話題：演算法交易或高頻交易，演算法交易現已佔美國所有股票交易量70%以上，在歐洲和亞洲也迅速成長，然而何者為最佳的演算法交易實務及模式仍舊是黑盒子，各家都視為商業機密，我們將深入介紹如何導入MATLAB來開發演算法交易相關應用的完整工作流程。此外，經濟低迷所導致的違約機率風險增加，如何精確評估成為關切焦點，我們將以信用風險值評估為例，應用預測建模、蒙特卡羅和資產評估等技術，利用MATLAB建立信用風險模型。此外，我們將介紹高性能計算解決方案，以解決面臨日益增加的龐大資料量、更複雜的金融模型以及對延遲時間減少需求等所帶來的計算挑戰。今年會中特別邀請MathWorks®資深財務工程專家Ameya Deoras來台分享內容豐富深入，誠摯邀請您蒞臨參與，請千萬不要錯過！
主講者
Ameya Deoras現擔任MathWorks公司應用工程師，專業領域為財務金融業。在2008年加入MathWorks之前，Ameya進行運算基因預測以及強健性語音辨識(robust speech recognition)的研究，兩方面研究都包含在大量的資料群組中，利用MATLAB建立統計模型進行型態辨識(pattern recognition)。Ameya擁有伊利諾伊大學電機工程學士和麻省理工學院電機工程碩士學位。
適合對象
- 投資經理人、投資管理者
- 風險經理、風險分析師
- 保險精算師及研究者
- 經濟學家/研究人員
- 對沖基金、自營交易、仲介經紀研究及經理人
- 計量金融分析師
- 無論您的工作核心是否為演算法交易或是風險管理，如果你對量化分析架構有興趣，需將財經模型應用轉檔及分享予其他人，本次研討會將是您的理想選擇
議程大綱
| 時間 |
研討會議程 |
| PM01:00~01:30 |
報到 |
| PM01:30~01:45 |
當前財經模型建模面臨之挑戰((Challenges Faced in Financial Modeling)剖析在變動經濟局勢下，財務金融建模所面臨的挑戰與解決之道 |
| PM01:45~03:00 |
利用MATLAB 進行演算法交易(Algorithmic Trading with MATLAB)
示範操作一套從前端到後端的完整工作流程，從研究、實現測試到自動化交易演算法，包括：資料收集、準備和視覺化、模型開發、回顧測試(backtesting)、分類(calibration)、與現有系統的整合，以及最終應用程式的轉檔分享。包括：
- 評估歷史及即時之日間資料
- 研究及實現交易策略
- 回顧測試和分析策略績效
將策略轉檔分享至產出環境 |
| PM03:00~03:20 |
休息時間 |
| PM03:20~04:05 |
MATLAB於風險管理之應用(MATLAB for Risk Management)
以債券投資組合的信用風險價評估為範例：介紹
- 資料導向信用評等之模型建立
- 計算信用風險變遷(credit migration)及違約機率
- 以蒙地卡羅模擬信用發生事件(credit events)之信用風險值(Credit Value-at-Risk)
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| PM04:05~04:15 |
MATLAB R2012a之新功能(What's New in MATLAB R2012a)
R2012a最新版本MATLAB以及其他產品家族重大更新與新功能和特色 |
| PM04:15~04:45 |
利用MATLAB進行高效能運算(High Performance Computing with MATLAB)
介紹加速MATLAB運算的方法，如多核心、網格及叢集運算，另外亦示範如何透過自動產生C程式碼的方式來減少大量交易策略演算法運算所導致之延宕應用。 |
※主辦單位保有更動研討會議程之最後權利
Why MATLAB?
MATLAB－全球經濟組織及財務金融業一致推薦之財務工程與計量經濟工具
- 經濟合作發展組織 (OECD) 下85%的中央銀行，使用MATLAB®完成經濟分析工作
- 超過1/3的歐洲及美國股票交易市場採用演算法交易，MATLAB被大量用來開發交易演算法及模型
- 各國經濟及貨幣政策制定1級政府機關，包括國際貨幣基金會(IMF)及各國政府機關，依賴MATLAB進行經濟預測。
- 全球再保、保險及銀行資產與負債及投資管理領域的研究團隊，使用MATLAB大幅縮短開發時間，比傳統程式性能提升至90%以上！
- 世界各地企業融資、風險和資產管理，及計量經濟研究者，大幅依賴MATLAB進行大量的經濟及財經資料管理、分析、建模、預測和測試！
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 過去15年來，MATLAB®在協助加速發展建立客製化的投資組合、風險控管、評價及交易模型上，已受到全球財務領域專家的肯定和信賴，榮獲Wilmott雜誌最佳計量財務軟體殊榮！
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主辦與合作單位
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