Financial Toolbox. 財經工具箱
Introduction
財經工具箱擴充MATLAB、統計工具箱與最佳化工具箱在財務資料數學與統計分析的功能。可利用此工具箱進行投資組合最佳化、評估風險值、分析利率水準、權益型衍生性商品的評價，以及解決財務時間序列的各項問題。
本工具箱使用需搭配MATLAB、Statistics and Machine learning Toolbox、Optimization Toolbox。
Key Features
- 資產配置、投資組合最佳化和風險分析
- 現金流量分析
- 期限結構模型化及分析
- 基本Block-Scholes、Black和binomial 選擇權評價
- 財務時間序列及日期處理數學工具
- 基本GARCH估計、模擬與預測
- 可處理含有缺漏資料的迴歸分析與估計
- 提供計算技術指標與建立財務圖表的功能
- 具有處理財務資料的強大功能
- 資產投資組合在充份報酬分配條件下(arbitrary return distributions)的條件風險值(CVaR, Conditional Value-at-Risk)
2022a :
- 隨機微分方程框架提供准蒙地卡羅模擬
- 投資組合管理：管理風險平價投資組合
- 回測框架示例：使用深度學習策略進行回測
2020b :
- 回溯測試工作流程：定義投資策略，執行回測並總結結果