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諾貝爾基金會宣布採用 MATLAB 評估其資產之投資組合風險冀達成提供獲獎者獎金之長期目標

該機構使用模型評估 30 年期風險方案和資產投資報酬

NATICK– 2014 年 1 月 13 日 – MathWorks宣佈,諾貝爾基金會已採用MATLAB為其資產負債管理策略提供後盾,來管理其 5 億美元(33 億瑞典克朗)的資產組合,以符合為未來諾貝爾獎得主提供獎金的長期目標。

諾貝爾基金會透過使用 MATLAB,為其基金建立風險方案和資產回報的模擬引擎並加以實現,目標是展望未來30 年的結果,甚至希望隨著模型架構的開發而延長到 100 年的預估。諾貝爾基金會希望能夠清楚地瞭解其長期現金流狀況和風險敏感度,藉以制定以清償能力為導向(solvency-oriented)的應對措施,以因應一些非預期的事件,如 2008 年銀行業崩潰等突發事件。 諾貝爾基金會首席投資長 Gustav Karner 說:“諾貝爾基金會想要瞭解我們資產的長期表現,以明確了解提供獎金同時的相關成本支出。我們的成本相對來說是固定的,但是之前我們對投資組合,即股票資產、財產、對沖基金投資和固定收入等的長期發展不是很確定。因此我們透過 MATLAB 來幫助瞭解我們的投資組合所面臨的風險,並藉它建立一個彈性化的中長期資產成效預測引擎”。

諾貝爾基金會以MATLAB 構建的模型係使用蒙特卡洛 (Monte Carlo) 模擬方法,來分析、建模和預測所預期的資產回報率、主要相關性和標準差,特別著重在 2.5% 最差和最佳情況的表現方案上。對於投資組合總額,基金會的中期基金目標是 3.5% 的投資報酬率(已減去通貨膨脹率),但基準和預期的回報表現會因資產類別和時間階段而異。

MathWorks 財務金融服務產業經理 Steve Wilcockson 說:“我們非常高興諾貝爾基金會能夠選擇MATLAB 來幫助瞭解其長期的財務規劃目標,。加快工程和科學的發展進程是我們 MathWorks 的使命。諾貝爾基金會通過諾貝爾獎為這些領域的傑出貢獻者頒發最高表彰,是對這項使命的直接支持。我們為能夠為這家世界知名的機構服務感到萬分榮幸。”

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  新聞主題: 產品訊息
  發布日期: 2014年2月11日
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