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Financial Toolbox, 財經工具箱

Introduction
財經工具箱擴充MATLAB、統計工具箱與最佳化工具箱在財務資料數學與統計分析的功能。可利用此工具箱進行投資組合最佳化、評估風險值、分析利率水準、權益型衍生性商品的評價,以及解決財務時間序列的各項問題。

本工具箱使用需搭配MATLAB、Statistics and Machine learning Toolbox、Optimization Toolbox。

Key Features

  • 資產配置、投資組合最佳化和風險分析
  • 現金流量分析
  • 期限結構模型化及分析
  • 基本Block-Scholes、Black和binomial 選擇權評價
  • 財務時間序列及日期處理數學工具
  • 基本GARCH估計、模擬與預測
  • 可處理含有缺漏資料的迴歸分析與估計
  • 提供計算技術指標與建立財務圖表的功能
  • 具有處理財務資料的強大功能
  • 資產投資組合在充份報酬分配條件下(arbitrary return distributions)的條件風險值(CVaR, Conditional Value-at-Risk)