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Financial Instruments Toolbox, 金融商品工具箱™

Introduction
金融商品工具箱提供定價、建模與固定收益商品、信貸、權益工具投資組合之分析。您可以使用工具箱建置現金流模型及殖利率曲線擬合分析、計算價格、敏感度分析與檢視價格的演變,以及使用權益型和固定收益建模方法進行對沖分析。該工具箱可以讓你建立新的金融工具類型,以及提供參數擬合與拔靴法於市場數據的殖利率曲線配置。本

工具箱使用需搭配MATLAB、Financial Toolbox、Statistics and Machine learning Toolbox、Optimization Toolbox。

Key Features

  • 拔靴法與參數擬合於殖利率曲線配置、期限結構分析
  • 選擇權評價模型: Black Scholes, Black, Garman-Kohlhagen, Roll-Geske-Whaley, Bjerksund-Stensland, Nengjiu Ju, Stulz, and Longstaff-Schwartz
  • 可對固定收益與權益型衍生性金融商品進行價格、收益率、折現率、現金流計劃、價差、隱含波動率、期權調整利差(OAS)及Greeks 選擇權之計算
  • 樹狀模型: CRR, EQP, LR, ITT, HJM, BDT, BK, and HW
  • 利率工具包含: 債券、階梯息債券、期貨、香草選擇權、百慕達選擇權、嵌入式選擇權、香草交換、遠期交換、攤銷型利率交換、上限、下限、區間型債券、浮動利率債券
  • 權益工具包含:股票,香草選擇權,百慕達選擇權,亞式選擇權,回望選擇權,障礙選擇權,數位選擇權,彩虹選擇權,一籃子選擇權,複合選擇權,抉擇型選擇權
  • 信貸工具包含:抵押貸款群組(mortgage pools),氣球型抵押貸款,信用違約交換
    2013a版本後新增多種蒙地卡羅模擬的調校功能,如Hull-White, Linear Gaussian and LIBOR市場模型等。