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Risk Management Toolbox, 風險管理工具箱

Introduction
風險管理工具箱™提供了數學建模和信用風險和市場風險的模擬功能。您可以建立違約機率模型,設計信用評分卡,進行信用投資組合分析,並對模型做回溯測試來評估潛在的財務損失。藉著此工具箱,您可以評估企業和消費者信用風險和市場風險,包括對自動和手動分級信貸評分卡的變量之應用程式(APP)。也包括分析信用組合風險的模擬工具,以及評估風險值 (VaR)的回測工具。

本工具箱使用需搭配MATLAB,Financial Toolbox,Statistics and Machine Learning Toolbox,Optimization Toolbox。

Key Features

  • 用於設計信貸評分卡分級及探測之應用程式(APP)
  • 用於信用組合風險中基於Copula函數的模擬工具
  • 風險值(VaR)回測模型以評估市場風險