MATLAB®於計量金融與風險管理的強大功能
資料輸入、演算法開發、程式碼除錯、運算能力擴大升級,以及更多功能。
利用MATLAB,您可以客製開發甚至只要幾行的MATLAB程式碼,即能快速建立計量財金模型的原型及進行驗證,此外,您也可以使用平行處理技術加速模型的運算,並直接導入生產或成為商品。
同時,全球各國的政府(如央行或聯邦準備局)及業界領導金融機構更使用MATLAB來決定利率、進行壓力測試,管理數十億美元以上的投資組合,以及進行毫、微秒內等複雜的金融商品交易等等。
- 風險和投資組合分析原型化的速度比R快120倍,比Excel / VBA快100倍,比Python快64倍以上。
- MATLAB能自動產生文檔,無論是進行模型審核,或供監管單位批准的文件都能快速自動產生。
- 分析人員可使用MATLAB預先建立的應用程式(apps)和工具,對模型結果進行視覺化、除錯並對模型進行調校。
- IT團隊可以將模型打包成具有智慧財產權之執行檔(EXE)或是函式庫(DLL)予其他應用程式使用,如: Excel,Tableau,Java,C ++和Python,並將其運行於一般桌機或Web應用程式上。
- MATLAB內建有可匯入歷史和市場即時數據資料的界面,可匯入的資料源包含免費到付費的彭博(Bloomberg),湯森路透(Thomson Reuters),FactSet,FRED和Twitter等等。
- MATLAB更可處理大數據和串流的資料數據,包括傳統和非主流資料源。
“MATLAB使我們能夠專注在投資於專業人員的核心競爭力上,像是將風險管理進行量化和對投資組合進行的最佳化成效,轉成可視化的操作介面。從導入的第一天起就替我們及跨團隊的合作帶來附加價值。”
Mathew John and Jason Liddle, SMMI
利用MATLAB進行財務及風險管理
瑞士再保險(Swiss Re's)公司利用MATLAB建立和維護ICAM內部風險模型
瑞士再保險公司在開發內部風險模型時,使用MATLAB來組織和處理數據,必要時並透過MATLAB分散式運算引擎(MATLAB Distributed Computing Server)產品加速演算法執行,建立使用者界面和對資料進行視覺化。
建立一個以MATLAB骨幹的技術平台:一個金融工程的真實故事
身為全球風險解決方案的專業權威公司,慕尼黑再交易公司(Munich Re Trading LLC (MRTL))的Edward Byrns,說明該公司在開發複雜天氣和商品交易平台的過程中,如何使用MATLAB進行風險市場分析(RMA, Risk and Analytics)和計量研究,並作為該雲端平台後端環境的運算核心。
Geister Zahmer使用MATLAB開發及進行投資策略的回測任務
本影片介紹MATLAB如何協助金融分析師制定策略,讓他在歐洲對沖基金同行中得到最高的絕對回報和風險調整後之收益。