計量金融與風險管理 - MATLAB & Simulink應用-MATLAB, Simulink, Rational 專業技術服務盡在鈦思科技

MATLAB^®於計量金融與風險管理的強大功能

資料輸入、演算法開發、程式碼除錯、運算能力擴大升級，以及更多功能。

利用MATLAB，您可以客製開發甚至只要幾行的MATLAB程式碼，即能快速建立計量財金模型的原型及進行驗證，此外，您也可以使用平行處理技術加速模型的運算，並直接導入生產或成為商品。

同時，全球各國的政府(如央行或聯邦準備局)及業界領導金融機構更使用MATLAB來決定利率、進行壓力測試，管理數十億美元以上的投資組合，以及進行毫、微秒內等複雜的金融商品交易等等。

風險和投資組合分析原型化的速度比R快120倍，比Excel / VBA快100倍，比Python快64倍以上。
MATLAB能自動產生文檔，無論是進行模型審核，或供監管單位批准的文件都能快速自動產生。
分析人員可使用MATLAB預先建立的應用程式（apps）和工具，對模型結果進行視覺化、除錯並對模型進行調校。
IT團隊可以將模型打包成具有智慧財產權之執行檔(EXE)或是函式庫(DLL)予其他應用程式使用，如: Excel，Tableau，Java，C ++和Python，並將其運行於一般桌機或Web應用程式上。
MATLAB內建有可匯入歷史和市場即時數據資料的界面，可匯入的資料源包含免費到付費的彭博（Bloomberg），湯森路透(Thomson Reuters)，FactSet，FRED和Twitter等等。
MATLAB更可處理大數據和串流的資料數據，包括傳統和非主流資料源。

技術白皮書用機器學習和大數據技術提高投資績效

“MATLAB使我們能夠專注在投資於專業人員的核心競爭力上，像是將風險管理進行量化和對投資組合進行的最佳化成效，轉成可視化的操作介面。從導入的第一天起就替我們及跨團隊的合作帶來附加價值。”

利用MATLAB進行財務及風險管理

MATLAB提供了整個風險模型開發生命週期中自動化、擴充性及可執行報告產生等強大功能，能讓使用者最快能幾個月內快速得到模型，從模型驗證、模型評估、實施和通過監管法規核可等。
可針對美聯儲之全面性資本分析及審查(CCAR)與壓力測試(DFAST)、巴賽爾協議III、歐盟保險業監理制度(Solvency II)等建立風險管理系統或開發壓力測試的架構。
協助使用者透過模型和函式來量化不同的風險暴露情況(例如市場，信用和操作風險)，使用VaR驗證模型和預期損失回測，並可利用機器學習演算法和文本分析等技術補充傳統方法之不足。

使用內建應用程式(apps)，只需簡單點選，便可將時間序列資料與計量經濟模型（例如ARMA，ARIMA，GARCH，EGARCH，GJR）或機器學習演算法進行擬合。
建有與DSGE模型連結的介面，進行關鍵經濟變量預測。
根據Nelson-Siegel或Svensson模型估計的參數，使用函式進行利率建模和預測。

提供各種定價方法選擇選擇各種定價方法（例如，封閉解，二元樹，三元樹和隨機波動模型）進行選擇權定價。包括歐式選擇權，美式選擇權，亞洲式選擇權，障礙選擇權，利率上限(Cap)、利率下限(Floor)、利率交換以及多標的資產衍生商品。
可將計算密集型應用程式平行加速或將它們轉碼到GPU執行。
提供使用Numerix時可用的連結介面。